Overview

Ein einfuhrendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die fur die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die fur das Verstandnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhangen erlautert.

Full Product Details

Author:   Stefan Reitz ,  Willi Schwarz ,  Marcus R. W. Martin
Publisher:   Springer Fachmedien Wiesbaden
Imprint:   Vieweg+Teubner Verlag
Edition:   2004 ed.
Dimensions:   Width: 17.00cm , Height: 1.40cm , Length: 24.00cm
Weight:   0.450kg
ISBN:  

9783528032036

ISBN 10:   3528032030
Pages:   248
Publication Date:   24 February 2004
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print  
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Language:   German

Table of Contents

1 Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte.- 1.1 Grundlagen der Finanzmathematik.- 1.2 Die Grundbausteine des Zinsmarktes und deren elementare Bewertung.- 1.3 Zinsoptionen und exotische Produkte.- 2 Modellierung des Zinsmarktes.- 2.1 Black-Scholes-Modell und Black76-Bewertungsformeln.- 2.2 Theoretische Grundlagen.- 2.3 Short-Rate Modelle.- 2.4 Die Hull-White-Modellgruppe.- 2.5 Monte-Carlo-Simulation.- 2.6 Market-Models.- 3 Bewertung von Zinsoptionen.- 3.1 Bondoptionen.- 3.2 Caps und Floors.- 3.3 Europäische Swaptions.- 3.4 Bermudan Swaptions im LIBOR-Market-Model.- 4 Risiken.- 4.1 Risikoarten.- 4.2 Aufgaben des Risiko-Controllings und -Managements.- 4.3 Risikomaße.- A Grundlagen aus der stochastischen Analysis.- A.1 Stochastische Differenzialgleichungen.- A.2 Der Itô-Kalkül.- B Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen.- B.1 Die Wärmeleitungsgleichung.- B.2 Der Darstellungssatz von Feynman-Kac.- B.3 Zurück zur Wärmeleitungsgleichung.- B.4 Der Satz von Girsanov.

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Author Information

Dr. Stefan Reitz ist als stellvertretender Abteilungsleiter und Dr. Marcus R.W. Martin als Prüfer von Risikomodellen im Bereich Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt tätig. Dr. Willi Schwarz ist Direktor im Risiko-Controlling der Commerzbank AG. Alle drei Autoren halten regelmäßig Vorlesungen über Finanzmathematik im Rahmen bankinterner Fortbildungsseminare bzw. an der Universität Braunschweig.

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