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Stefan Klossner stellt den Zustands-Praferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmarkten ist.

Full Product Details

Author:   Stefan Klößner ,  Prof. Dr. Volker Steinmetz
Publisher:   Deutscher Universitats-Verlag
Imprint:   Deutscher Universitats-Verlag
Edition:   2005 ed.
Dimensions:   Width: 14.80cm , Height: 1.00cm , Length: 21.00cm
Weight:   0.258kg
ISBN:  

9783835000285

ISBN 10:   3835000284
Pages:   172
Publication Date:   28 June 2005
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print  
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Language:   German

Table of Contents

1 Grundlagen der Bewertung derivativer Finanzinstrumente: Der Status Quo.- 1.1 Derivative Finanzinstrumente.- 1.2 Der Zustands-Präferenz-Ansatz.- 2 Die Konsequenzen der Usual Conditions.- 2.1 Zur Vollständigkeit von (?, ?, P).- 2.2 Zur rechtsseitigen Stetigkeit von F.- 2.3 Zur Vollständigkeit von F.- 3 Modellierung von Information.- 3.1 Eine bemerkenswerte ?-Algebra.- 3.2 Der in der Spieltheorie übliche Ansatz: Informations-Partitionen.- 3.3 Partitionen vs. ?-Algebren.- 4 Die Bedeutung von ? und P.- 4.1 Wie interpretiert man ??.- 4.2 Welche Bedeutung kommt P zu?.- 5 Eine alternative Modellierung.- 5.1 Ein (fast) wahrscheinlichkeitsfreier Ansatz.- 5.2 ?-Algebren, die von Partitionen stammen.- 5.3 Zusammenfassung des Modells.- 6 Stochastische Integration.- 6.1 Elementare Handelsstrategien und Eigenschaften des Preisprozesses S.- 6.2 Semimartingale.- 6.3 Allgemeine Handelsstrategien und ihr Handelserfolg.- 6.4 Die Semimartingal-Topologie sowie noch allgemeinere Handelsstrategien und deren Handelserfolg.- 6.5 Der Zusammenhang mit dem Integral unter den Usual Conditions.- 7 Komplettierung des Modells.- 7.1 Zulässige Handelsstrategien und Arbitrage.- 7.2 Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten.- 8 Fazit und Ausblick.- A Mathematischer Anhang.- A.1 Zu Kapitel 1.- A.2 Zu Kapitel 3.- A.2.1 Zu Abschnitt 3.1.- A.2.2 Zu Abschnitt 3.2.- A.2.3 Zu Abschnitt 3.3.- A.3 Zu Kapitel 5.- A.3.1 Zu Abschnitt 5.1.- A.3.2 Zu Abschnitt 5.2.- A.4 Zu Kapitel 6.- A.4.1 Zu Abschnitt 6.1.- A.4.2 Zu Abschnitt 6.3.- A.4.3 Zu Abschnitt 6.4.- A.4.4 Zu Abschnitt 6.5.

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Dr. Stefan Klößner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Ralph Friedmann am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität des Saarlandes, Saarbrücken.

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