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"Le pr�sent m�moire est un rapport du stage fait au sein de ""Typhoon Partner"", une soci�t� d'investissement pour compte propre domicili�e au Royaume Uni sp�cialis�e dans le d�veloppement des strat�gies d'investissement quantitatives. Nous concentrerons notre �tude sur les rendements intra-sectoriels et inter-sectoriels relatifs aux caract�ristiques fondamentales d'actions am�ricaines. Apr�s avoir bien analys� les concepts de base du risque et les questions li�es � la gestion de ces risques, nous nous int�resserons dans un premier lieu aux diff�rentes mesures de risque associ�es � chaque secteur (VaR, Expected Shortfall, ...). En second lieu, nous appliquons, � l'aide des donn�es bibliographiques pertinentes, un mod�le statistique expliquant les rendements cross-asset de l'univers des actions � l'aide des ratios financiers retenus dans le but d'�tudier les performances des actions � l'int�rieur d'un secteur et entre plusieurs secteurs. Enfin, nous nous int�resserons � la comparaison de quelques strat�gies d'investissement et � l'assurance de portefeuille."

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9786206715078

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