Overview

Eine mikroökonomische Theorie des Bankverhaltens ist ein unverzichtbares Element für ein Verständis der Funktionsweise der Finanz- und Kreditmärkte und des Geldangebotsprozesses. Aus diesem Bedürfnis heraus ist während der letzten zwei Jahrzehnte, besonders im angelsächsischen Raum, eine inzwischen recht umfangreiche Literatur entstanden, welche versucht, das Verhalten der Bankunternehmung mikroökonomisch zu modellieren und erklären. Risiko, Informationsunvollständigkeiten und Anpassungskosten spielen in diesen Ansätzen eine zentrale Rolle. Diese Literatur, die im deutschen Sprachraum bisher nur beschränkt Eingang gefunden hat, ist durch offene Fragen in zahlreichen Bereichen gekennzeichnet. Eine Reihe von teilweise sehr unterschiedlichen und nur lose miteinander verbundenen Modellansätzen existiert nebeneinander. Die vorliegende Monographie ist ein Versuch einer kohärenten Darstellung und Weiterentwicklung dieser Literatur. Die Sichtweise der Arbeit ist primär volkswirtschaftlich.

Full Product Details

Author:   Ernst Baltensperger ,  Hellmuth Milde
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Imprint:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Edition:   1987 ed.
Dimensions:   Width: 15.50cm , Height: 1.70cm , Length: 23.50cm
Weight:   1.320kg
ISBN:  

9783540182146

ISBN 10:   3540182144
Pages:   286
Publication Date:   12 August 1987
Audience:   College/higher education ,  Professional and scholarly ,  Tertiary & Higher Education ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print  
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Language:   German

Table of Contents

I: Grundlagen der Banken- und Kreditmarkttheorie.- 1. Einleitung.- 2. Grundfunktionen des Kredits und der Kreditinstitute.- 3. Die Zielfunktion der Bankunternehmung.- 4. Gang der Untersuchung und Zusammenfassung.- II: Liquiditatsrisiko und Anlageentscheidung der Bank.- 1. Problemstellung.- 2. Ein Liquiditatsmodell fur zwei Aktiva.- 2.1. Das Grundmodell.- 2.1.1. Die Entscheidungssituation.- 2.1.2. Die Optimalbedingungen.- 2.1.3. Die Nicht-Negativitats-Bedingungen.- 2.1.4. Die komparative Statik.- 2.1.5. Niveau- und Diversifikationseffekte.- 2.1.6. Endogene Bestimmung der Kontenzahl.- 2.2. Ein Modell mit Zinspolitik.- 2.2.1. Vorbemerkung.- 2.2.2. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 2.2.3. Die komparative Statik.- 2.3. Ein Modell mit Informationsaktivitat der Bank.- 2.3.1. Vorbemerkung.- 2.3.2. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 2.3.3. Die komparative Statik.- 3. Ein Liquiditatsmodell fur drei Aktiva.- 3.1. Vorbemerkung.- 3.2. Das Grundmodell.- 3.2.1. Die Entscheidungssituation.- 3.2.2. Die Optimalbedingungen.- 3.2.3. Die komparative Statik.- 3.3. Ein Modell mit Zinspolitik.- 3.3.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 3.3.2. Die komparative Statik.- 3.4. Ein Modell mit Informationsaktivitat.- 3.4.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 3.4.2. Die komparative Statik.- 4. Ein Modell mit Mindestreservepflicht.- 4.1. Vorbemerkung.- 4.2. Ein Modell mit Soll-Ist-Ungewissheit.- 4.3. Ein Modell mit Soll-Gewissheit und Ist-Ungewissheit.- 5. Ein Modell mit Anpassungskosten.- 5.1. Vorbemerkung.- 5.2. Ein Modell mit variablen Anpassungskosten.- 5.3. Ein Modell mit fixen Anpassungskosten.- 5.4. Ein Modell mit fixen und variablen Anpassungskosten.- 6. Schlussbemerkung.- Appendix 1: Kreditnachfrage einer Unternehmung bei sicheren Erwartungen.- Appendix 2: Kreditnachfrage eines Haushalts bei sicheren Erwartungen.- III: Verlustrisiko und Kreditvergabeentscheidung der Bank.- 1. Problemstellung.- 2. Verlustrisiko und Einzelkreditangebot.- 2.1. Ein Modell mit fixer Investitionsgroesse.- 2.1.1. Die Entscheidungssituation.- 2.1.2. Die Optimalbedingungen.- 2.1.3. Die komparative Statik.- 2.1.4. Endogene Bestimmung der Kontenzahl.- 2.1.5. Integration mit dem Liquiditatsmodell.- 2.2. Ein Modell mit variabler Investitionsgroesse.- 2.2.1. Der Fall multiplikativer Verknupfung.- 2.2.2. Der Fall additiver Verknupfung.- 2.3. Ein Modell mit Kreditsicherheiten.- 2.3.1. Ein Fall ohne Transaktionskosten.- 2.3.2. Ein Fall mit Transaktionskosten.- 2.4. Ein Modell mit Zinspolitik.- 2.4.1. Verlustrisiko und Kreditnachfrage.- 2.4.2. Ein Fall mit Zinsdifferenzierung und bindender Restriktion.- 2.4.3. Ein Fall mit Zinsdifferenzierung ohne bindende Restriktion.- 2.4.4. Ein Fall ohne Zinsdifferenzierung.- 3. Verlustrisiko und Teilrationierung.- 3.1. Ein Unternehmungsmodell mit Verlustrisiko.- 3.1.1. Die Entscheidungssituation.- 3.1.2. Die Optimalbedingungen.- 3.1.3. Berucksichtigung von Realkosten.- 3.2. Ein Haushaltmodell mit ungewissen Strafkosten.- 3.2.1. Die Entscheidungssituation.- 3.2.2. Die Optimalbedingungen.- 4. Verlustrisiko und Vollrationierung.- 4.1. Ein Modell mit adverser Selektion.- 4.1.1. Die Entscheidungssituation.- 4.1.2. Die Optimalbedingungen.- 4.1.3. Berucksichtigung von Realkosten.- 4.2. Ein Modell mit adversen Anreizen.- 4.2.1. Ein Fall mit Managerleistungen.- 4.2.2. Ein Fall ohne Managerleistungen.- 5. Verlustrisiko und Signalverhalten.- 5.1. Das herkoemmliche Gleichgewichtskonzept.- 5.2. Alternative Gleichgewichtskonzepte.- 6. Verlustrisiko und Informationsbeschaffung.- 6.1. Die einzelwirtschaftliche Informationsentscheidung.- 6.2. Informationsbeschaffung und Kreditmarktgleichgewicht.- 7. Kontrakttheorie und Kreditmarkt.- 8. Schlussbemerkung.- IV: Insolvenzrisiko und Passivstruktur.- 1. Problemstellung.- 2. Ein Depositen-Eigenkapital-Modell.- 2.1. Das Grundmodell.- 2.1.1. Die Entscheidungssituation.- 2.1.2. Die Optimalbedingungen.- 2.1.3. Die komparative Statik.- 2.1.4. Niveau- und Diversifikationseffekte.- 2.1.5. Endogene Bestimmung der Kontenzahl.- 2.1.6. Irrelevanztheorem und Passivstruktur.- 2.2. Ein Modell mit Informationsaktivitat.- 2.2.1. Die Entscheidungssituation.- 2.2.2. Optimalbedingungen und komparative Statik.- 2.3. Ein Modell mit Reservehaltung.- 2.3.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 2.3.2. Die komparative Statik.- 3. Ein Zwei-Depositen-Modell.- 3.1. Das Grundmodell.- 3.1.1. Die Entscheidungssituation.- 3.1.2. Die Optimalbedingungen.- 3.1.3. Die komparative Statik.- 3.2. Ein Modell mit Zinspolitik.- 3.2.1. Die Entscheidungssituation.- 3.2.2. Optimalbedingungen und komparative Statik.- 3.3. Ein Modell mit Reservehaltung.- 3.3.1. Die Entscheidungssituation.- 3.3.2. Optimalbedingungen und komparative Statik.- 4. Ein Drei-Passiva-Modell.- 4.1. Ein Modell ohne Reservehaltung.- 4.2. Ein Modell mit Reservehaltung.- 5. Ein Modell mit Zentralbankkredit.- 5.1. Ein Modell ohne Reservehaltung.- 5.2. Ein Modell mit Reservehaltung.- 6. Ein Modell mit Depositenversicherung.- 6.1. Ein Fall mit Pramiendifferenzierung.- 6.2. Ein Fall ohne Pramiendifferenzierung.- 7. Schlussbemerkung.- V: Ein Gesamtmodell der Bankunternehmung.- 1. Problemstellung.- 1.1. Alternative Modellansatze.- 1.2. Kostenfunktionen des Gesamtmodells.- 2. Ein Simultanmodell fur Aktivstruktur und Bilanzvolumen.- 2.1. Das Grundmodell.- 2.1.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 2.1.2. Die komparative Statik.- 2.2. Varianten des Grundmodells.- 2.2.1. Ein Modell mit Zinspolitik.- 2.2.2. Ein Modell mit Informationsaktivitat.- 2.2.3. Ein Zwei-Depositen-Modell.- 3. Ein Simultanmodell fur Passivstruktur und Bilanzvolumen.- 3.1. Das Grundmodell.- 3.1.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 3.1.2. Die komparative Statik.- 3.2. Varianten des Grundmodells.- 3.2.1. Kurzfristige Finanzierungsuberlegungen.- 3.2.2. Sonstige Modellvarianten.- 4. Ein Simultanmodell fur Aktivstruktur, Passivstruktur und Bilanzvolumen.- 4.1. Ein Modell fur zwei Aktiva und zwei Passiva.- 4.1.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 4.1.2. Die komparative Statik.- 4.2. Ein Modell fur beliebig viele Aktiva und Passiva.- 5. Schlussbemerkung.- Literatur.

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