Overview

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen. Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

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9783540735670

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From the reviews: This is a very careful introduction to time series modeling and stochastic integration. The likely readership are advanced undergraduate students majoring in finance or econometrics. The volume can also serve as textbook for a graduate level topics course. It will also help applied researchers gain a deeper understanding of the theoretical background underlying widely applied techniques. the reviewer finds this book to be highly useful. (Christoph Hanck, Statistical Papers, Vol. 50, 2009)

<p>From the reviews: <p><p> This is a very careful introduction to time series modeling and stochastic integration. The likely readership are advanced undergraduate students majoring in finance or econometrics. The volume can also serve as textbook for a graduate level topics course. It will also help applied researchers gain a deeper understanding of the theoretical background underlying widely applied techniques. the reviewer finds this book to be highly useful. (Christoph Hanck, Statistical Papers, Vol. 50, 2009)

Aus den Rezensionen: .. . Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erl uterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einf hrung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage f r Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen. (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)

Aus den Rezensionen: ... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erl uterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einf hrung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage f r Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen. (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)

From the reviews: This is a very careful introduction to time series modeling and stochastic integration. The likely readership are advanced undergraduate students majoring in finance or econometrics. The volume can also serve as textbook for a graduate level topics course. It will also help applied researchers gain a deeper understanding of the theoretical background underlying widely applied techniques. the reviewer finds this book to be highly useful. (Christoph Hanck, Statistical Papers, Vol. 50, 2009) Aus den Rezensionen: ... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erlauterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einfuhrung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage fur Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen. (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180) Aus den Rezensionen: ... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erlauterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einfuhrung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage fur Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen. (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180) Aus den Rezensionen: ... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erlauterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einfuhrung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage fur Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen. (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180) From the reviews: This is a very careful introduction to time series modeling and stochastic integration. The likely readership are advanced undergraduate students majoring in finance or econometrics. The volume can also serve as textbook for a graduate level topics course. It will also help applied researchers gain a deeper understanding of the theoretical background underlying widely applied techniques. the reviewer finds this book to be highly useful. (Christoph Hanck, Statistical Papers, Vol. 50, 2009)

Aus den Rezensionen:  “... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen.“ (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)

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