Overview

Glównym celem niniejszej książki jest zbadanie dowodów na występowanie trendów sezonowych na szwajcarskiej gieldzie papierów wartościowych od początku XXI wieku oraz porównanie ich z sezonowością na gieldzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w tym samym okresie. W tym celu wybralem indeks rynkowy reprezentujący stan gieldy papierów wartościowych w każdym z tych krajów: Swiss Market Index reprezentujący szwajcarską gieldę papierów wartościowych oraz Dow Jones Industrial Average reprezentujący gieldę papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyniki przedstawione w niniejszej publikacji mają duże znaczenie dla potwierdzenia lub odrzucenia zalożeń hipotezy efektywnego rynku i hipotezy losowego spaceru, ponieważ obecnośc trendów sezonowych na rynku akcji stanowi ważny dowód przeciwko argumentom tych hipotez. Książka ta nie skupia się jednak na wszystkich trendach sezonowych, ale w szczególności na obecności efektu stycznia i efektu Halloween w tych indeksach ze względu na ich znaczenie i praktyczne zastosowanie w inwestycjach oraz opracowywaniu strategii inwestycyjnych, takich jak strategia ""sprzedaj w maju i odejdź"".

Full Product Details

9786208884017

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Countries Available