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L'ouvrage commence par presenter les graphiques pour series temporelles offerts par R sur quelques series. Il fournit ensuite des rappels de statistique mathematique et revise les concepts et les modeles classiques de series. Il presente les structures de series temporelles dans R et l'importation de telles series. Il revisite le lissage exponentiel, a la lumiere des travaux des 20 dernieres annees sur la question. Un chapitre est consacre a la simulation de series. Les methodes sont rapidement illustrees a l'aide de series le plus souvent simulees. On etudie ensuite en detail six series, avec, le plus souvent, la confrontation de plusieurs approches.

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9782817802077

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Yves Aragon est professeur emerite a l'universite de Toulouse 1

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