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Andreas Oelerich untersucht die Qualitat statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschliessend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulasst. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren konnen.

Full Product Details

Author:   Andreas Oelerich ,  Prof. Dr. Thorsten Poddig
Publisher:   Deutscher Universitats-Verlag
Imprint:   Deutscher Universitats-Verlag
Edition:   2005 ed.
Dimensions:   Width: 14.80cm , Height: 1.80cm , Length: 21.00cm
Weight:   0.435kg
ISBN:  

9783824483044

ISBN 10:   3824483041
Pages:   308
Publication Date:   30 May 2005
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print  
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Language:   German

Table of Contents

1. Einleitung.- 1.1 Motivation und Ziele.- 1.2 Gang der Arbeit.- 2 Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings.- 2.1 Einleitung.- 2.2 Definition eines Ratings.- 2.3 Anwendungsgebiete von Ratings.- 2.4 Funktionen des Ratings.- 3 Ratings in der Kreditwirtschaft.- 3.1 Einleitung.- 3.2 Aktuelle Entwicklung im Kreditrisikomanagement.- 3.3 Ratingverfahren.- 3.4 Synopse bisheriger Forschung.- 4 Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren.- 5 Verallgemeinerte lineare Modelle.- 5.1 Einführung in die parametrische Modellierung.- 5.2 Definition und Modellgleichung.- 5.3 Maximum-Likelihood Schätzer.- 5.4 Hypothesentests in den verallgemeinerten linearen Modellen..- 5.5 Spezielle verallgemeinerte lineare Modelle.- 5.6 Zusammenfassung.- 6 Nichtparametrische statistische Methoden.- 6.1 Einführung in die nichtparametrische Modellierung.- 6.2 Das nichtparametrische Marginalmodell.- 6.3 Das nichtparametrische Kovarianzmodell.- 6.4 Zusammenfassung.- 7 Integriertes Rating Simulationssystem.- 7.1 Einführung.- 7.2 Aufbau des Simulationssystems.- 7.3 Voruntersuchungen.- 7.4 Ratingbildung mit dem nichtpar ametrischen Kovarianzmodell 2257.5 Evaluierung quantitativer Ratingverfahren.- 7.6 Simulation realer Studien.- 7.7 Integration von Resamplingverfahren in Ratingverfahren.- 7.8 Zusammenfassung.- 8 Schlussbetrachtungen.- 8.1, Zusammenfassung.- 8.2 Ausblick.- Stichwortverzeichnis.

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Author Information

Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bremen. Er ist Controller für Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg.

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