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Este libro profundiza en los modelos econometricos con datos de panel y en los modelos con ecuaciones estructurales. Para ambas tematicas se considera la metodologia necesaria para poder desarrollar ejercicios practicos con el software mas actual. Se utiliza SAS, EVIEWS, STATA y SPSS. Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto numero de agentes economicos a traves del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar analisis economico y especificar modelos con los datos de seccion cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes economicos en un instante del tiempo. Asi podran evaluarse diferentes pautas de comportamiento de todos los agentes en conjunto estudiados en los distintos instantes temporales. Alternativamente, se pueden realizar los mismos analisis considerando la serie temporal dada por la evolucion de cada agente economico a lo largo de todos los periodos de tiempo de la muestra. En este ultimo caso podrian examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por otra parte, El analisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino tambien con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del analisis de una matriz de datos, de covarianzas o de correlaciones. El diseno y la elaboracion de modelos ha cambiado mucho en las dos ultimas decadas. El investigador solia trabajar exclusivamente con variables observables cuando todas las estructuras subyacentes estaban claras y eran evidentes, pero la necesidad de la medida en las Ciencias Sociales mediante variables no observables impulso la evolucion de la modelizacion en este sentido en la totalidad de las ciencias. De esta forma aparecen los modelos causales, de ecuaciones estructurales o de estructuras de covarianzas desarrollados por Joreskog (1973), Keesing (1972) y Wiley (1973) y ampliados en el modelo LISREL (Linear Structural Relationship) y otros modelos que propusieron representaciones diferentes del analisis de estructuras de covarianzas. Este libro se ocupa de la mayoria de las tipologias de modelos estructurales enriquecidas con ejemplos y ejercicios practicos utilizando el software mas actual para esta materia

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9781535351805

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