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Ingo Moller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fulle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhangigkeiten vor.

Full Product Details

Author:   Ingo Möller
Publisher:   Deutscher Universitats-Verlag
Imprint:   Deutscher Universitats-Verlag
Edition:   2003 ed.
Dimensions:   Width: 14.80cm , Height: 1.70cm , Length: 21.00cm
Weight:   0.405kg
ISBN:  

9783824479238

ISBN 10:   3824479230
Pages:   279
Publication Date:   30 October 2003
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print  
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Language:   German

Table of Contents

1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung.- 1.2 Gang der Arbeit.- 2 Modelle in der Ökonomie.- 2.1 Was sind Modelle?.- 2.2 Grunde für die Verwendung von Modellen.- 2.3 Data Mining — Ein modemer Analyseansatz.- 3 Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen.- 3.1 Grundlegende Eigenschaften von Zeitreihen.- 3.2 White-Noise-Prozesse, GaußscheProzesse.- 3.3 Lineare Prozesse.- 3.4 Alternative Prozesse.- 4 Zusammenhänge bei Zeitreihen.- 4.1 Abhängigkeiten.- 4.2 Univariate Verfahren im Frequenz-Bereich.- 4.3 Univariate Verfahren im Frequenz-Bereich.- 4.4 Weitere Verfahren.- 4.5 Multivariate Verfahren.- 5 Der ?-Test.- 5.1 Konzept und Konstruktion.- 5.2 Die Prüfgröße Z.- 5.3 Die Integrale.- 5.4 Die Anzahl der Summanden.- 5.5 Der ?-Testin der Durchführung.- 6 Prtifung des Verfahrens mit kunstllchen Daten.- 6.1 Allgemeine Vorbemerkungen.- 6.2 Der ?-Test bei Unabhangigkeit.- 6.3 Der ?-Testbei Abhangigkeiten im eindimensionalen Fall.- 6.4 Der ?-Testbei Abhangigkeiten im mehrdimensionalen Fall.- 6.5 Fazit.- 7 Die empirische Evidenz von Wechselkurstheorien.- 7.1 Währungen im internationalen Handel.- 7.2 Ansatze zu grundlegenden Wechselkurstheorien.- 7.3 Ansätze zu monetären Wechselkurstheorien.- 7.4 Keynesianische Ansatze zur Wechselkurstheorie.- 7.5 Portfoliotheoretische Ansatze.- 7.6 Empirische Befunde zu theoretischen Wechselkursmodellen.- 8 Wechselkursanalyse mit dem ?-Test.- 8.1 Ansatz und Gang der Untersuchung.- 8.2 Zur Untersuchung verwendetes Datenmaterial.- 8.3 Aufbereitung der Daten.- 8.4 Durchführung der Untersuchung.- 8.5 Fazit.- 9 Schlußbetrachtung und Ausblick.- 9.1 Zusammenfassung der wichtigsten Fragestellungen und Ergebnisse.- 9.2 Ausblick.

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Author Information

Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.

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