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La crise des subprimes a montr� la n�cessit� de mieux contr�ler les risques pris par les banques pour assurer la solidit� du syst�me financier. La mesure du risque de cr�dit s'est impos�e au fil des ann�es comme ingr�dient essentiel dans une perspective de ma�trise du risque de faillite. Le pr�sent travail a pour but de mesurer le risque de cr�dit sur le portefeuille d'Afriland First Bank. Empiriquement, il s'agira d'estimer la distribution des probabilit�s de pertes sur son portefeuille afin d'�valuer � un niveau de confiance donn� par le quantile correspondant la perte potentielle due � la d�faillance des clients � un horizon donn�.

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9786206709855

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