Overview

Los modelos predictivos constituyen actualmente un rea de trabajo en constante desarrollo. La disponibilidad de grandes cantidades de datos y del software necesario para su tratamiento ha llevado a la modelizaci n a ocupar un puesto muy destacado actualmente en la mayor a de los sectores profesionales. El texto comienza con el tratamiento econom trico de los modelos predictivos din micos en general. La Teor a Econ mica y otras ciencias nos llevan a relaciones din micas entre las variables, ya que los impactos entre las mismas pueden ponerse de manifiesto en periodos posteriores o extenderse a muchos periodos. De esta forma aparecen los modelos din micos con variables desfasadas en el tiempo. En los modelos din micos suelen contemplarse tres situaciones diferentes seg n las variables afectadas por los retardos. Puede ser que los retardos involucren solamente a variables ex genas, solamente a la variable end gena o simult neamente a variables end genas y ex genas. Toda esta tipolog a de modelo se trata en este libro. A continuaci n se analiza la estabilidad de modelos, profundizando en la tem tica del cambio estructural, las ra ces unitarias, la cointegraci n y los modelos de correcci n del error. En el siguiente bloque de contenido se tratan los modelos mutidimensionales de ecuaciones simult neas con su problem tica de identificaci n, estimaci n y diagnosis. El siguiente bloque de contenido lo constituyen las series temporales multidimensionales, incorporando una amplia tipolog a de modelos (VAR, VARMA, VARX, SBAR, BVAR y VEC) enfocando tambi n el problema de la cointegraci n desde la ptica de los modelos VAR. Se trata de una de las materias vitales en la modelizaci n predictiva. El siguiente bloque de contenido se ocupa de los modelos predictivos con datos de panel, incluyendo la problem tica de las ra ces unitarias y la cointegraci n en paneles. Tambi n se profundiza en los modelos de datos de panel en estructuras no lineales logit y probit. Finalmente se expone el tratamiento econom trico de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales con especial incidencia en los modelos de ecuaciones simult neas no lineales. Los modelos predictivos no lineales constituyen un rea de fuerte desarrollo actualmente, ya que se utilizan en gran variedad de problemas pr cticos en la Ingenier a, la Econom a y otras materias. Se concluye con el tratamiento de los modelos de clasificaci n y segmentaci n basados en el an lisis discriminante. Todos los temas se introducen metodol gicamente de modo sencillo y se ilustran con ejemplos y ejercicios pr cticos totalmente resueltos con el software SAS. El detalle en el tratamiento con el software de estos temas de econometr a avanzada es un valor a adido esencial en este libro.

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9781517410582

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