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El software estadistico R permite trabajar en el campo cuantitativo con garantias y especialmente en el campo econometrico. Este libro desarrolla los modelos mas habituales para el trabajo en Econometria y sus aplicaciones a traves del software R. Trata el modelo lineal de regresion multiple con todas sus caracteristicas de identificacion, estimacion, diagnosis y prediccion. Tambien se abordan profundamente los problemas de Autocorrelacion, Heteroscedasticidad, Multicolinealidad, Endogeneidad, Observaciones influyentes y Normalidad residual. Se profundiza especialmente en el tratamiento de la multicolinealidad a traves de la Regresion en cadena (Ridge Regression) y los metodos de Minimos Cuadrados Parciales (PLS). Otra parte del contenido se ocupa de los modelos Logit, Probit, Tobit, recuento, censurados y de seleccion muestral, asi como los modelos lineales generalizados. Adicionalmente se contemplan los modelos del Analisis de la Varianza. Los capitulos comienzan con breves notas teoricas relativas a su contenido y posteriormente se resuelven ejercicios practicos de aplicacion utilizando el software R, que es actualmente uno de los mas habituales actualmente en el campo econometrico.

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9781075941313

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