Overview

Dieses Buch gibt einen umfassenden Überblick über grundlegende Methoden zur ökonometrischen Analyse von Mikrodaten (Individualdaten). Es werden in diesem Lehrbuch ausschließlich nichtlineare Modelle dargestellt, die die Besonderheit der zu erklärenden Variablen berücksichtigen: Probit- und Logit-Modelle sowie loglineare Wahrscheinlichkeitsmodelle für qualitative abhängige Variable, Modelle vom Tobit-Typ für gestutzte Variable (zensierte Daten), das Poisson-Modell sowie das Modell der Negativen Binomialverteilung für Zählvariable und die wichtigsten Modelle zur Analyse der Verweildauer werden ausführlich dargestellt und durch Beispiele erläutert. Übungsaufgaben ergänzen und vertiefen den Text.

Full Product Details

Author:   Gerd Ronning
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Imprint:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Edition:   1991 ed.
Dimensions:   Width: 15.50cm , Height: 1.30cm , Length: 23.50cm
Weight:   0.454kg
ISBN:  

9783540538042

ISBN 10:   3540538046
Pages:   243
Publication Date:   12 March 1991
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Out of stock  
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Language:   German

Table of Contents

1 Was ist Mikroökonometrie?.- 1.1 Ein Rückblick auf fünfzig Jahre Ökonometrie.- 1.2 Mikroökonometrische Modelle.- 1.3 Schätz- und Testmethoden.- 1.4 Übungsaufgaben.- 2 Modelle für qualitative abhängige Variablen.- 2.1 Logit-Modelle für ungeordnete Kategorien.- 2.2 Probit-Modelle für ungeordnete Kategorien.- 2.3 Logit-Modelle für geordnete Kategorien.- 2.4 Probit-Modelle für geordnete Kategorien.- 2.5 Gütemaße und Spezifikationstests.- 2.6 Discrete Choice-Modelle.- 2.7 Multivariate Modelle.- 2.8 Simultane Logit- und Probit-Modelle.- 2.9 Übungsaufgaben.- 3 Modelle für begrenzt abhängige Variablen.- 3.1 Allgemeine Bemerkungen.- 3.2 Das Standard-Tobit-Modell.- 3.3 Friktionsmodelle.- 3.4 Modelle mit endogener Schichtung.- 3.5 Multivariate und simultane Tobit-Modelle.- 3.6 Übungsaufgaben.- 4 Zeitabhängige Modelle.- 4.1 Einführende Bemerkungen.- 4.2 Modelle für Zähldaten.- 4.3 Modelle zur Analyse der Verweildauer.- 4.4 Hazardratenmodelle.- 4.5 Panelanalyse und Heterogenität.- 4.6 Dynamische Modelle und Zustandsabhängigkeit.- 4.7 Übungsaufgaben.- A Einige wichtige Verteilungen.- A.1 Normalverteilung.- A.2 Lognormalverteilung.- A.3 Gammaverteilung.- A.4 Exponentialverteilung.- A.5 Logistische Verteilung.- A.6 Weibull-Verteilung.- A.7 Extremwertverteilung.- A.8 Multinomialverteilung.- A.9 Binomialverteilung.- A.10 Poisson-Verteilung.- A.11 Negative Binomialverteilung.- A.12 Geometrische Verteilung.- A.13 Zweidimensionale Normalverteilung.- B Einige Ergebnisse für die Gammafunktion.- C Newton-Raphson-Algorithmus.- C.1 Beispiel 1 (eindimensional).- C.2 Beispiel 2 (zweidimensional).- D Zwei nützliche Resultate für Matrizen.- D.1 Die Matrix A + U B V.- D.2 Eigenwerte von A + B.- Literatu.- Handbücher für Programmsysteme.

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