Overview

Książka ta przedstawia wyniki badania, które analizuje istnienie dlugoterminowych zależności między tureckim indeksem rentowności banków a zmiennymi makroekonomicznymi, a mianowicie stopą procentową, realnym kursem walutowym i podażą pieniądza. Badanie objęlo okres od stycznia 2002 r. do grudnia 2013 r. Do analizy danych wykorzystano technikę analizy szeregów czasowych. Najpierw zastosowano test kointegracji Johansena i Juseliusa w celu zbadania istnienia dlugoterminowego związku między wybranymi zmiennymi. Wyniki wykazaly istnienie dlugoterminowej zależności między zmiennymi w okresie objętym badaniem. Następnie zastosowano test przyczynowości Grangera w celu ustalenia kierunku przyczynowości między zmiennymi. Wyniki wskazaly również, w odróżnieniu od poprzednich badań, na jednokierunkową przyczynowośc Grangera między indeksem zwrotów bankowości tureckiej a kursem walutowym.

Full Product Details

9786209129537

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Countries Available