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Ce travail consiste essentiellement en une etude du modele parametrique Nelson-Siegle-Svensson (NSS) pour la construction et la prevision de la courbe des taux de rendement. Nous avons tout d'abord determine les parametres de ce modele a l'aide des methodes d'optimisation, et ceci en minimisant, par la methode des moindres carres, l'ecart entre la courbe zero-coupon et la courbe NSS. Ensuite, nous avons procede a une modelisation de l'historique des parametres NSS afin d'expliquer la dynamique de la courbe des taux en utilisant l'analyse en composantes principales. Et enfin, nous avons adopte l'approche des series chronologiques en vue d'anticiper les parametres du modele NSS, et ceci en nous basant sur les processus VARMA (Vector Autoregressif Moyenne Mobile).

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9783841743336

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