Overview

Das dynamische Verhalten zahlreicher industrieller Prozesse andert sich prozeB- bedingt oder ungewollt mit der Zeit. Eine zufriedenstellende Regelung solcher Prozesse setzt moglichst genaue Kenntnisse ihres dynamischen Verhaltens voraus. Ihre mathematischen Modelle sollten moglichst genau bekannt sein. Die mathe- matischen Modelle konnen in vielen Fallen nur experimentell gefunden werden, da eine rechnerische Modellerstellung meist zu aufwendig oder sogar unmoglich ist. Bisher wurde noch nie versucht, den Problemkreis der Identifikation von Regel- systemen mit veranderlichen Parametern, sogenannter zeitvarianter Systeme, ge- schlossen darzustellen. Daher erfolgt zunachst eine Zusammenstellung notwendiger Grundlagen aus der Theorie zeitvarianter Systeme. Besondere Beachtung finden zeitvariante Systeme mit zufalligen Parameteranderungen und/oder zufalligen Eingangssignalen (zeitvariante stochastische Systeme). Probleme der Identiftkation zeitvarianter Systeme werden aufgezeigt und ausgewahlte Arbeiten in libersicht- licher Form Zllsammengestellt. Das vorliegende Buch kann und will infolge des umfangreichen Fachgebietes keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben. Es soIl sowohl den praktisch tiitigen als auch den theoretisch interessierten Leser mit diesem Problemkreis vertraut machen. Flir die fachlichen Ratschlage im Zuge des Entstehens dieser Arbeit danke ich Herrn Prof. Dr. K.H. Fasol. Die numerischen Berechnungen in Abschnitt 1.2.1.3 wurden von M. Oswatitsch ausgeftihrt. Meiner Frau danke ich fur das Lesen der Korrekturen und Frau E. Eder fur die sorgfaltige Anfertigung der Reinschrift. Herm A. Schubert yom Verlag Vieweg danke ich fUr das Verstandnis und das Eingehen auf meine Wtinsche.

Full Product Details

Author:   Peter Kopacek
Publisher:   Springer Fachmedien Wiesbaden
Imprint:   Vieweg+Teubner Verlag
Edition:   1978 ed.
Dimensions:   Width: 15.50cm , Height: 1.30cm , Length: 23.50cm
Weight:   0.385kg
ISBN:  

9783528030704

ISBN 10:   3528030704
Pages:   238
Publication Date:   01 January 1978
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print  
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Language:   German

Table of Contents

1 Grundlagen zeitvarianter Systeme.- 1.1 Die Stellung zeitvarianter Systeme in der Regelungstechnik.- 1.2 Mathematische Modelle linearer zeitvarianter Systeme.- 1.2.1 Empirische Modelle zeitvarianter Systeme.- 1.2.1.1 Modelle im Zeitbereich.- 1.2.1.2 Modelle im Frequenzbereich.- 1.2.1.3 Gegenuberstellung der externen mathematischen Modelle.- 1.2.1.4 Zusammenfassung.- 1.2.2 Axiomatische Modelle zeitvarianter Systeme.- 1.2.2.1 Grundlagen der Zustandsraumdarstellung.- 1.2.2.2 Bestimmung der Zustandsgieichungen aus der Differentialgleichung.- 1.2.2.3 Loesung der Zusatzgleichungen.- 1.2.2.4 Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit.- 1.2.2.5 Transformation der Zustandsgieichungen und AEquivalenz.- 1.2.2.6 Reduzierbare Systeme.- 1.2.2.7 Ein illustratives Rechenbeispiel.- 1.2.2.8 Zusammenfassung.- 1.2.3 Modelle zeitvarianter zeitdiskreter Systeme.- 1.2.3.1 Empirische Modelle.- 1.2.3.2 Axiomatische Modelle.- 1.3 Lineare zeitvariante Systeme mit besonderen Eigenschaften.- 1.3.1 Systeme mit periodischen Parameteranderungen.- 1.3.2 Systeme mit separierbaren Systemfunktionen.- 1.4 Modelle nichtlinearer zeitvarianter Systeme.- 2 Zeitvariante stochastische Systeme.- 2.1 Grundlagen stochastischer Prozesse.- 2.1.1 Definition von stochastischen Prozessen.- 2.1.2 Grundzuge der Beschreibung instationarer stochastischer Prozesse.- 2.1.3 Besondere Eigenschaften stochastischer Prozesse.- 2.2 Spezielle stochastische Prozesse in der Regelungstechnik.- 2.2.1 Gaussprozesse.- 2.2.2 Markovprozesse.- 2.2.3 Gauss-Markov-Prozesse.- 2.2.4 Weisse Gaussprozesse (Weisses Rauschen).- 2.2.5 Wienerprozesse.- 2.3 Zeitvariante Systeme mit stochastischen Eingangssignalen und Parameteranderungen.- 2.3.1 Grundlagen stochastischer Differentialgleichungen.- 2.3.2 Modelle zeitvarianter Systeme mit stochastischen Eingangssignalen.- 2.3.2.1 Empirische Modelle.- 2.3.2.2 Axiomatische Modelle.- 2.3.2.3 Modelle zeitdiskreter stochastischer Systeme.- 2.3.2.4 Modelle nichtlinearer stochastischer Systeme.- 3 Identifikation zeitvarianter Systeme.- 3.1 Grundlagen der Systemidentifikation.- 3.1.1 Signalmodelle.- 3.1.2 Systemmodelle.- 3.1.3 Methoden der Systemidentifikation.- 3.2 Identifikation zeitvarianter Systeme.- 3.2.1 Bestimmung der Modellklassen.- 3.2.2 Bestimmung der Modellstruktur.- 3.2.3 Wahl eines geeigneten Identifikationsverfahrens.- 3.2.4 Parameterschatzverfahren fur Zeitvariante Systeme.- 3.2.4.1 Modelle zur Schatzung zeitvarianter Systemparameter.- 3.2.4.2 Arten von Schatzverfahren.- 3.3 Arbeiten uber die Identifikation zeitvarianter Systeme.- 3.3.1 Korrelationsverfahren.- 3.3.2 Modellabgleichverfahren.- 3.3.3 Optimierungsverfahren.- 3.3.4 Parameterschatzverfahren.- 3.3.4.1 Bayesschatzung.- 3.3.4.2 Modifizierte Parameterschatzverfahren zeitinvarianter Systeme.- 3.3.5 Parameterschatzung mittels Zustandsschatzverfahren (Filterverfahren).- 3.3.6 Verschiedene Identifikations-und Parameter-Schatzverfahren.- 3.3.7 Zusammenfassung.- 4 Ein Anwendunpbeispiel.- 4.1 Grundlagen des Identifikationsverfahrens.- 4.2 Untersuchte UEbertragungsglieder.- 4.3 Versuchsergebnisse.- 4.4 Zusammenfassung.- 5 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.- Sachwortverzeichnis.

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