Overview
Il presente testo offre un'accessibile trattazione dei principali strumenti probabilistici adatti ad applicazioni finanziarie. E' diviso in due parti. Nella prima ('formulario') sono trattati i teoremi e le definizioni essenziali della teoria probabilistica senza indugiare sui dettagli tecnici. Considerando come lettore tipo gli studenti laureati in economia, concetti fondamentali quali variabili aleatorie univariate e multivariate con le relative distribuzioni sono introdotti in anticipo rispetto alla trattazione presente nei testi standard di probabilità, così da garantire un approccio orientato alle applicazioni ma senza sacrificare il necessario rigore matematico. In questa prima parte non è richiesto alcun prerequisito, fatta eccezione di nozioni apprese durante la frequenza di corsi triennali di statistica. Gli strumenti probabilistici analizzati sono illustrati tramite esempi quali distribuzioni di prezzi azionari futuri, rendimenti aleatori, variabili di perdita, unitamente alla disamina delle loro caratteristiche: momenti, funzioni generatrici e caratteristiche, densità di localizzazione-scala, quantili. L'estensione di tali concetti al contesto dinamico è basata su una trattazione dei processi stocastici a tempo discreto e continuo come possibili modelli dell'andamento di prezzi di titoli rischiosi e rendimenti. Brevi capitoli su funzioni copula, dipendenza stocastica e misure di rischio completano il testo. I tipi di convergenza stocastica sono analizzati in modo mirato, con particolare attenzione ai problemi di stima puntuale di medie, variance, funzione di ripartizione/densità/quantile empirica e misure di rischio finanziario. La seconda parte del testo, costituita da appendici ai singoli capitoli, altre appendici tecniche e 136 esercizi con soluzioni complete, è rivolta agli studenti con una maggiore preparazione matematica, ad esempio iscritti a corsi triennali di matematica, ingegneria, fisica, a cui sono destinate le dimostrazioni dei risultati statuiti nella prima parte, in alcuni casi sotto forma di esercizi più avanzati..
Full Product Details
Author: Damiano Rossello
Publisher: Springer Nature Switzerland AG
Imprint: Springer Nature Switzerland AG
ISBN: 9783032187680
ISBN 10: 3032187680
Pages: 436
Publication Date: 25 May 2026
Audience:
Primary & secondary/elementary & high school
,
Secondary
Format: Paperback
Publisher's Status: Active
Availability: In Print
This item will be ordered in for you from one of our suppliers. Upon receipt, we will promptly dispatch it out to you. For in store availability, please contact us.
Language: Italian
Author Information
Il professor Damiano Rossello ha una laurea in economia e un dottorato in matematica applicata all'economia e alla finanza, entrambi conseguiti presso l'Università di Catania. La sua ricerca è mirata a metodi probabilistici e computazionali applicati al risk management e all'ottimizzazione di portafoglio. E' professore associato presso l'Università di Catania, dove è titolare di corsi di matematica generale e calcolo delle probabilità per la finanza ed è stato per anni titolare di corsi di matematica finanziaria e attuariale.
