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Cet ouvrage consacré aux fonds communs de placement en actions, en titres de créance et mixtes proposés par certaines sociétés de gestion d'actifs (AMC) évalue la performance de certains fonds communs de placement sur la base de modèles et d'indicateurs de risque/rendement. Au total, 34 fonds proposés par 6 AMC différentes ont été étudiés sur une période de 3 ans. L'analyse a été réalisée sur la base du rendement, de l'écart type, du bêta, du coefficient de détermination, de l'indice de Sharpe, de l'indice de Treynor et de l'indice de Jensen Alpha. Un test t sur échantillons appariés a également été utilisé pour déterminer s'il existe une différence significative entre le rendement des fonds et celui du marché. L'analyse globale révèle que les fonds communs de placement HDFC sont les plus performants et que les fonds communs de placement Birla Sunlife et Sundaram sont les moins performants lorsqu'ils sont évalués à l'aide du modèle de relation risque-rendement. La différence de classement selon les indices de Sharpe et de Treynor montre que les fonds d'actions ne sont pas bien diversifiés. Il apparaît également que les fonds évoluent dans le même sens que le marché. Les résultats des mesures de performance suggèrent que la plupart des fonds sélectionnés ont été en mesure de satisfaire les attentes des investisseurs.

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9786208830076

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