Finanzmathematik in diskreter Zeit
Author:   Nicole Bäuerle ,  Ulrich Rieder
Publisher:   Springer Fachmedien Wiesbaden
Edition:   1. Aufl. 2017
ISBN:  

9783662535301


Pages:   238
Publication Date:   27 February 2017
Format:   Paperback
Availability:   Manufactured on demand   Availability explained
We will order this item for you from a manufactured on demand supplier.

Our Price $79.17 Quantity:  
Add to Cart

Share |

Finanzmathematik in diskreter Zeit


Add your own review!

Overview

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

Full Product Details

Author:   Nicole Bäuerle ,  Ulrich Rieder
Publisher:   Springer Fachmedien Wiesbaden
Imprint:   Springer Spektrum
Edition:   1. Aufl. 2017
Dimensions:   Width: 16.80cm , Height: 1.30cm , Length: 24.00cm
Weight:   0.527kg
ISBN:  

9783662535301


ISBN 10:   3662535300
Pages:   238
Publication Date:   27 February 2017
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Manufactured on demand   Availability explained
We will order this item for you from a manufactured on demand supplier.
Language:   German

Table of Contents

Einführung und erste Beispiele.- Endliche Finanzmärkte.- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell.- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße.- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße.- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen.- Amerikanische Optionen.- Präferenzen.- Portfolio-Optimierung.- Erwartungswert-Varianz-Portfolios.- Risikomaße.- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik.- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten.- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Sachverzeichnis.

Reviews

Author Information

Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

Tab Content 6

Author Website:  

Customer Reviews

Recent Reviews

No review item found!

Add your own review!

Countries Available

All regions
Latest Reading Guide

MRG2025CC

 

Shopping Cart
Your cart is empty
 Shopping cart
Mailing List

 

Sign up now