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L'objectif de ce travail est l'estimation non-parametrique de la densite conditionnelle d'une variable aleatoire reponse reelle conditionnee par une variable aleatoire explicative fonctionnelle de dimension eventuellement infinie. On propose deux estimateurs, un estimateur a doubles noyaux de la densite conditionnelle qui depend d'un parametre de lissage selectionne automatiquement par un critere adopte issu du principe de validation croisee. Nous procedons a la comparaison de l'efficacite des deux types de choix (local et global). Le deuxieme est l'estimateur local lineaire issu de la methode des polynomes locaux. Sous certaines conditions, nous etablissons des proprietes asymptotiques de cet estimateur dans le cas ou les observations sont independantes et identiquement distribuees. Nous etendons aussi nos resultats au cas ou les observations sont de type -melangeantes, nous montrons la convergence presque-complete (avec vitesse de convergence). Enfin, l'applicabilite de nos resultats theoriques, dans le cadre fonctionnel, est illustree par des exemples de simulation sur des donnees reelles et simulees.

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9783841737014

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