Overview
Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket ""UnRisk"" illustriert. Dieses wird Dozenten und Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform ""Mathematica"" eine graphisch ansprechende Oberfläche. Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.
Full Product Details
Author: Hansjoerg Albrecher ,
Andreas Binder ,
Philipp Mayer
Publisher: Birkhauser Verlag AG
Imprint: Birkhauser Verlag AG
Edition: 2009 ed.
Dimensions:
Width: 17.00cm
, Height: 1.00cm
, Length: 24.40cm
Weight: 0.454kg
ISBN: 9783764387839
ISBN 10: 3764387831
Pages: 166
Publication Date: 16 April 2009
Audience:
Professional and scholarly
,
Professional & Vocational
Format: Paperback
Publisher's Status: Active
Availability: Out of stock
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Language: German
Reviews
Aus den Rezensionen: Dieses Buch gehort der Lehrbuchreihe Mathematik kompakt an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstutzen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht fasslich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja fur Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage fur eine zweistundige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einfuhrung im Selbststudium. (M. Fulmek, in: Monatshefte fur Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)
Aus den Rezensionen: </p> Dieses Buch gehort der Lehrbuchreihe Mathematik kompakt an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstutzen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht fasslich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja fur Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage fur eine zweistundige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einfuhrung im Selbststudium. (M. Fulmek, in: Monatshefte fur Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)</p>
Aus den Rezensionen: Dieses Buch gehoert der Lehrbuchreihe Mathematik kompakt an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstutzen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht fasslich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja fur Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage fur eine zweistundige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einfuhrung im Selbststudium. (M. Fulmek, in: Monatshefte fur Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)
"Aus den Rezensionen: “Dieses Buch gehört der Lehrbuchreihe ""Mathematik kompakt"" an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstützen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht faßlich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja für Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage für eine zweistündige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einführung im Selbststudium.“ (M. Fulmek, in: Monatshefte für Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)"
Author Information
Hansjörg Albrecher ist seit 2009 Professor für Versicherungsmathematik an der Universität Lausanne. Andreas Binder is CEO der MathConsult GmbH and Leiter der dortigen Computational Finance Arbeitsgruppe, die die UnRisk® PRICING ENGINE Software entwickelt haben. Er hat ausserdem langjährige Erfahrung bei der Beratung von Banken. UnRisk ist ein eingetragenes Warenzeichen der MathConsult GmbH. Philipp Mayer erhielt seinen Doktor in Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz. Nach einem PostDoc-Aufenthalt am Radon-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie einem Internship bei ING Brüssel, ist er nun Assistenzprofessor für Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz.
