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Los datos de series temporales son una de las estructuras de datos mas importantes en el trabajo econometrico aplicado. Este libro comienza tratando los conceptos de series temporales para la prediccion, para posteriormente profundizar en la mayoria de las tecnicas para la obtencion de predicciones, tanto condicionales como incondicionales. Se abordan, tanto los metodos autoproyectivos deterministas (Holt, Brown, Winters, etc.), como los modelos de Box Jenkins a traves de la metodologia ARIMA univariante y multivariante para la obtencion de predicciones. En cuanto al soporte computacional para el desarrollo de modelos de prediccion se utiliza EVIEWS y TRAMO/SEATS. En cuanto a la metodologia, se presentaran conceptos teoricos concretos y concisos al principio de los temas ilustrandolos con ejemplos que se adecuen convenientemente a la metodologia y en indice creciente de dificultad.

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9781530459247

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