Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Author:   Christian Peitz
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Edition:   1. Aufl. 2016
ISBN:  

9783658122614


Pages:   260
Publication Date:   03 February 2016
Format:   Paperback
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten


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Overview

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Full Product Details

Author:   Christian Peitz
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Imprint:   Springer Gabler
Edition:   1. Aufl. 2016
Dimensions:   Width: 14.80cm , Height: 1.70cm , Length: 21.00cm
Weight:   0.454kg
ISBN:  

9783658122614


ISBN 10:   3658122617
Pages:   260
Publication Date:   03 February 2016
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Manufactured on demand   Availability explained
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Language:   German

Table of Contents

Semiparametrische Volatilitätsmodelle.- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten.- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle.- Analyse von Handelswartezeiten.- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.

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Author Information

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.

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