Overview

Das Buch führt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Märkte für Derivate erläutert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Finanzinstrumente (Aktie, Aktienindex, Zinssatz, Anleihe, Währung) wie auch mit spezielleren Typen (Rohstoffe, Kredite) zeigt Funktion und Wirkungsweise marktgängiger Produkte auf. Die Bewertung wird ausführlich anhand der Standardmodelle ausgeführt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt, so dass auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausführlich behandelt wird. Fallbeispiele, viele Abbildungen und Tabellen sowie Übungsaufgaben (mit Lösungen im Internet) bieten eine solide Grundlage für Veranstaltungen des finanzwirtschaftlichen Hauptstudiums, für Weiterbildungsseminare sowie zum eigenständigen Erlernen der Inhalte. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und Praktiker.

Full Product Details

Author:   Bernd Rudolph ,  Klaus Schäfer ,  Klaus Sch Fer
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Imprint:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Edition:   2., aktualisierte u. erw. Aufl. 2010
Dimensions:   Width: 15.50cm , Height: 2.20cm , Length: 23.50cm
Weight:   0.658kg
ISBN:  

9783540794134

ISBN 10:   3540794131
Pages:   413
Publication Date:   19 April 2010
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Out of stock  
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Language:   German

Table of Contents

Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und oekonomischer Perspektive.- Charakteristika derivativer Produkte.- Markte fur Derivate.- Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures.- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zinsanderungsrisiken.- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Wahrungsrisiken.- Kreditderivate und Handel von Kreditrisiken.- Weitere Typen derivativer Instrumente.- Cost of Carry-Bewertung unbedingter Termingeschafte und optimales Hedging.- Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen.- Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells.- Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie.- Exotische Optionen.- Optionsscheine und Anlagezertifikate.- Nutzen und Risiken derivativer Finanzinstrumente.

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