Overview

Full Product Details

9783540253921

Table of Contents

Reviews

From the reviews of the first edition: <p> This paperback provides an accessible introduction into the ItA calculus. a ] It is written for students in mathematics and other areas who like to gain access to the ItA calculus in an efficient way. (Eckhard Platen, Zentralblatt MATH, Vol. 1087, 2006)

Aus den Rezensionen: Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert den Einstieg in die Theorie Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. (in: L enseignement Mathematique, 2006, Vol. 52, S. 31) Dieses Buch bietet eine leicht lesbare Einfuhrung in den Ito-Kalkuhl [sic] fur Mathematikstudenten. Es beginnt mit einer Wiederholung der benotigten Begriffe aus der Mass- und Wahrscheinlichkeitstheorie. lm zweiten Teil erfolgt dann der Zugang uber Martingale bis hin zu exponentiellen Martingalen. Aufgrund seiner minimalen Voraussetzungen ist es gut als Basis fur eine Vorlesung zu diesem Thema geeignet. (G. Teschl, 2007, Vol. 151, Issue 4, S. 347 f. Aus den Rezensionen: Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung ... den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. ... Dies erleichtert ... den Einstieg in die Theorie ... Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. (in: L'enseignement Mathematique, 2006, Vol. 52, S. 31) Dieses Buch bietet eine leicht lesbare Einfuhrung in den Ito-Kalkuhl [sic] fur Mathematikstudenten. Es beginnt mit einer ... Wiederholung der benotigten Begriffe aus der Ma- und Wahrscheinlichkeitstheorie. ... lm zweiten Teil erfolgt dann der Zugang uber Martingale bis hin zu exponentiellen Martingalen. ... Aufgrund seiner minimalen Voraussetzungen ist es gut als Basis fur eine Vorlesung zu diesem Thema geeignet. (G. Teschl, 2007, Vol. 151, Issue 4, S. 347 f.) Aus den Rezensionen: Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert den Einstieg in die Theorie Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. (in: L enseignement Mathematique, 2006, Vol. 52, S. 31) Dieses Buch bietet eine leicht lesbare Einfuhrung in den Ito-Kalkuhl [sic] fur Mathematikstudenten. Es beginnt mit einer Wiederholung der benotigten Begriffe aus der Mass- und Wahrscheinlichkeitstheorie. lm zweiten Teil erfolgt dann der Zugang uber Martingale bis hin zu exponentiellen Martingalen. Aufgrund seiner minimalen Voraussetzungen ist es gut als Basis fur eine Vorlesung zu diesem Thema geeignet. (G. Teschl, 2007, Vol. 151, Issue 4, S. 347 f.) From the reviews of the first edition: This paperback provides an accessible introduction into the ItA calculus. a ] It is written for students in mathematics and other areas who like to gain access to the ItA calculus in an efficient way. (Eckhard Platen, Zentralblatt MATH, Vol. 1087, 2006)

<p>Aus den Rezensionen: <p> Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bez glich der Brownschen Bewegung den daraus resultierenden It schen Differentialkalk l und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der It -Kalk l in einem ersten Schritt v llig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert den Einstieg in die Theorie Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. <p>(in: L enseignement Mathematique, 2006, Vol. 52, S. 31) <p> Dieses Buch bietet eine leicht lesbare Einf hrung in den It -Kalk hl [sic] f r Mathematikstudenten. Es beginnt mit einer Wiederholung der ben tigten Begriffe aus der Ma - und Wahrscheinlichkeitstheorie. lm zweiten Teil erfolgt dann der Zugang ber Martingale bis hin zu exponentiellen Martingalen. Aufgrund seiner minimalen Voraussetzungen ist es gut als Basis f r eine Vorlesung zu diesem The

Author Information

Tab Content 6

Customer Reviews

Recent Reviews

Countries Available