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L'économétrie des données de panel est devenue un outil essentiel des analyses économiques. Ce livre, axé sur la pratique avec le logiciel Stata, présente les principaux modèles de façon accessible, avec peu de formules mathématiques et de nombreux exemples concrets. Il couvre les modèles de panel classiques, les tests de spécification, les modèles dynamiques, les tests de stationnarité, la cointégration, le VAR (Vector AutoRegressive, le modèle ARDL (Autoregressive Distributed Lag) et les tests de causalité. L'ouvrage aborde aussi les modèles non linéaires (quadratique, effet de seuil, interaction, quantile) et leurs méthodes d'estimation, illustrées par des cas pratiques. Des études de cas et exercices corrigés renforcent l'apprentissage. Destiné aux étudiants de Master et Doctorat en économie, ainsi qu'aux élèves d'écoles de commerce, enseignants et chercheurs, ce guide s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser l'économétrie des panels de manière concrète.

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9782336513522

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Author Information

Yaya Keho est ingénieur statisticien, économiste, diplômé de l'ENSEA, où il est professeur titulaire d'économie. Spécialiste en économétrie, analyse des données et théorie des sondages, il a publié de nombreux articles scientifiques. En 2012, il reçoit le Prix Abdoulaye Fadiga de la recherche économique de la BCEAO. Fodiyé Bakary Doucouré, docteur en statistique, est diplômé de l'ISUP (Paris 6) et de Paris 10. Maître de Conférences à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il enseigne la statistique, l'économétrie et les mathématiques appliquées. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans ces domaines.

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