Overview

Glównym celem niniejszej pracy, opartej na analizie ilościowej, jest podkreślenie związku między zwrotem z akcji brazylijskich spólek państwowych (Banco do Brasil, Eletrobras i Petrobras) a zmiennymi makroekonomicznymi i ekonomiczno-finansowymi, a także ilościowe określenie wplywu tych zmiennych na zwrot z akcji w okresie od sierpnia 1994 r. do lipca 2014 r. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystano wielokrotną regresję liniową, przy pomocy testu korelacji i testu wspólczynników inflacji wariancji (VIF) w celu analizy wspólliniowości. Modele wielokrotnej regresji liniowej wykazaly, że niektóre zmienne mialy bardzo wysokie wartości p, więc niektóre zmienne zostaly wykluczone, aby model mial wysoki poziom ufności. Jednak istnienie wplywowych zmiennych można zaobserwowac zarówno w badaniu ze zmiennymi makroekonomicznymi, jak i w badaniu ze zmiennymi ekonomiczno-finansowymi, gdzie najniższy wspólczynnik determinacji wynosil nieco ponad 50 procent, a największy model z najwyższym wspólczynnikiem wynosil 99 procent.

Full Product Details

9786208646387

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Countries Available