Autokorrelationen in der historischen Simulation: Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Author:   Noel Boka
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Edition:   1. Aufl. 2018
ISBN:  

9783658211073


Pages:   113
Publication Date:   13 March 2018
Format:   Paperback
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Autokorrelationen in der historischen Simulation: Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken


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Overview

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Full Product Details

Author:   Noel Boka
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Imprint:   Springer Gabler
Edition:   1. Aufl. 2018
Dimensions:   Width: 14.80cm , Height: 0.70cm , Length: 21.00cm
Weight:   1.806kg
ISBN:  

9783658211073


ISBN 10:   3658211075
Pages:   113
Publication Date:   13 March 2018
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Available To Order   Availability explained
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Language:   German

Table of Contents

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.

Reviews

Author Information

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig. 

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