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Die Absicherung von Wechselkursrisiken hilft Unternehmern, das Risiko zu mindern und die Gesch�ftskosten, die Rentabilit�t und den Wert ihrer Investitionen zu stabilisieren. Auf der Grundlage der Principal-Agent-Theorie werden in dieser Studie Absicherungsstrategien gegen Risiken schwankender Wechselkurse in der Bankenwirtschaft untersucht. Die F�hrungskr�fte der Banken setzten Spot-, Forward-, Swap-, Futures- und Optionskontrakte als Finanzinstrumente zur Absicherung von Wechselkursrisiken ein, um das Wachstum der Gewinnspannen und den Wert ihrer Investitionen zu erhalten. Zu den Themen, die sich direkt aus den Erfahrungen der F�hrungskr�fte bei der Absicherung zur Verringerung von Wechselkursrisiken ergaben, geh�ren die Schulung und Entwicklung von F�higkeiten, das Management von Absicherungsstrategien und die Verschiebung des Wertes von Vertr�gen, die Unternehmensf�hrung und die Einbeziehung von Vorteilen sowohl f�r das Management als auch f�r die Gesch�ftsherren durch effektive Verg�tungsprogramme. Der Schwerpunkt auf Schulung und Kompetenzentwicklung half den Unternehmensleitern bei der Entwicklung geeigneter Wechselkursabsicherungsstrategien, und die Unternehmensf�hrung verbesserte die Einhaltung der entsprechenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien. Die Ergebnisse deuten auf eindeutige Vorteile hin, darunter die Solidit�t, Vorhersehbarkeit und Stabilit�t der Finanzwirtschaft auf der Grundlage professioneller, effektiver Hedging-Praktiken.

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9786207601356

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