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Author:   Jacques Azema ,  Marc Yor
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Imprint:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Edition:   1986 ed.
Volume:   1204
Dimensions:   Width: 15.50cm , Height: 3.30cm , Length: 23.50cm
Weight:   1.970kg
ISBN:  

9783540167792

ISBN 10:   354016779
Pages:   640
Publication Date:   01 August 1986
Audience:   College/higher education ,  Professional and scholarly ,  Postgraduate, Research & Scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print  
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Language:   English & French

Table of Contents

"Poisson representation of strict regular step filtrations.- Sur la representation integrale des martingales du processus de poisson.- Sur l'existence de l'operateur carré du champ.- Sur le theoreme de representation par rapport a l'innovation.- Quand l'inegalite de Kunita-Watanabe est-elle une egalite?.- Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion.- Une classe de processus stable par retournement du temps.- Estimations de grandes déviations pour les processus de diffusion a paramètre multidimensionnel.- Points, lignes et systemes d'arret flous et probleme d'arret optimal.- Predictable local times and exit systems.- Simplified malliavin calculus.- Proprietes d'absolue continuite dans les espaces de dirichlet et application aux equations differentielles stochastiques.- Theorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables.- Elements de probabilites quantiques.- Une martingale d'operateurs bornés, non representable en integrale stochastique.- A remark on the paper ""une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique"", by J.L. Journé and P.A. Meyer.- Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock.- Some additional remarks on fock space stochastic calculus.- Sur la construction de certaines diffusions.- Sur la positivite de certains operateurs.- An application of the Bakry-Emery criterion to infinite dimensional diffusions.- A comparison theorem for semimartingales and its applications.- L'exponentielle stochastique des groupes de lie.- Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time.- Application du calcul de Malliavin aux équations différentielles stochastiques sur le plan.- Two parameter extension of an observation of poincaré.- Orthogonal polynomial martingales on spheres.- Remarkon the conditional gauge theorem.- Quelques problemes lies aux systemes infinis de particules et leurs limites.- Une approche elementaipe des theoremes de decomposition de Williams.- Integral representation of martingales in the Brownian excursion filtration.- Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques.- A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion.- Precisions sur l'existence et la continuite des temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans ?2.- Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d'occupation du mouvement Brownien dans IRd.- Functionals associated with self-intersections of the planar Brownian motion.- Un theoreme de convergence fonctionnelle pour les integrales stochastiques.- Sur la demonstration des formules en theorie discrete du potentiel."

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