Overview

Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben. Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse. Die elektronische Version unter http: //www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die Möglichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.

Full Product Details

Author:   Jürgen Franke ,  Wolfgang Karl Härdle ,  Christian Matthias Hafner ,  Wolfgang Hc$rdle
Publisher:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Imprint:   Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Edition:   2. Aufl. 2004
Dimensions:   Width: 15.50cm , Height: 2.30cm , Length: 23.50cm
Weight:   0.694kg
ISBN:  

9783540405580

ISBN 10:   3540405585
Pages:   428
Publication Date:   04 September 2003
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Out of stock  
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Language:   German

Table of Contents

I. Bewertung von Optionen: Finanzderivate.- Grundlagen des Optionsmanagements.- Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- Stochastische Prozesse.- Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- Black-Scholes-Optionsmodell.- Das Binominalmodell fur europaische Optionen.- Amerikanische Optionen.- Exotische Optionen und Zinsderivate.- II. Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- ARIMA Zeitreihenmodelle.- Zeitreihen mit stochastische Volatilitat.- Nichtparametrische Konzepte fur Finanzzeitreihen.- III. Spezifische Finanzanwendungen: Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitatsschatzern.- Value at Risk und Backtesting.- Neuronale Netze.- Volatilitatsrisiko von Portfolios.- Nichtparametrische Schatzer fur Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.

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